atuВестник Алматинского технологического университетаThe Journal of Almaty Technological University2304-568X2710-0839АО "АТУ"atu-192Research ArticleЭКОНОМИКА И СЕРВИСECONOMICS AND SERVICEМетодика оценки рисков VaR ДЛЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКАTHE RISK ASSESSMENT METHOD VAR FOR A CREDIT PORTFOLIO OF BANKЗаурбековН. С.ZaurbekovN. S.agu_nurgali@mail.ruАманбаевА. А.AmanbaevA. A.noemail@neicon.ruЖумаганбетовЕ. Б.ZhumahanbetovE. B.noemail@neicon.ruАлматинский технологический университетРоссияAlmaty technological UniversityRussian FederationАлматинский университет энергетики и связиРоссияAlmaty University of energy and communicationsRussian Federation20192001202102100105Copyright © Заурбеков Н.С., Аманбаев А.А., Жумаганбетов Е.Б., 20212021Заурбеков Н.С., Аманбаев А.А., Жумаганбетов Е.Б.Zaurbekov N.S., Amanbaev A.A., Zhumahanbetov E.B.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://atu.ejournal.kz/jour/article/view/192

В статье рассматриваются вопросы оценки рисков VaR казахстанского банковского сектора, анализируется международный опыт в области подходов к построению систем методология VaR, и выделяются основные моменты, которые могут быть полезны всем предприятиям в Казахстане. Предлагается подход к методологии VaR банковского сектора, базирующийся на концепции «top-down» и оценивающий распространение стрессовых явлений с макроуровня до отдельных кредитных организаций через систему взаимосвязанных экономико-математических моделей. Наиболее эффективным инструментом измерения валютных рисков в настоящее время в мире используется методология Value-at-Risk (VaR).

In this paper stress-testing of the Kazakhstani banking sector, the analysis of international experience in the construction of systems approaches to risk assessment VaR, and highlights key points that could be useful for the supervisory authority in Kazakhstan. An approach VaR methodology the banking sector, based on the concept of «top-down» and evaluating stress distribution with macro-level phenomena to individual credit institutions through a system of interrelated economic and mathematical models. The most effective tool for measuring currency risks is currently used in the world by the methodology Value-at-Risk (VaR).

модели стресс-тестированияметодика оценки рисков VaRустойчивость финансово-банковской системыстатистический подходнормальному закону распределенияметод исторического моделированияReferencesСоболь И.М. Метод Монте-Карло. - М.: Наука, 1985. - 80 с.Соболь И.М. Метод Монте-Карло. - М.: Наука, 1985. - 80 с.Савелова Т.И. Метод Монте-Карло: Учебное пособие. - М.: НИЯУ МИФИ, 2011. - 152 с.Савелова Т.И. Метод Монте-Карло: Учебное пособие. - М.: НИЯУ МИФИ, 2011. - 152 с.Михайлов Г.А., Войтишек А.В. Статистическое моделирование. Методы Монте-Карло: Учебное пособие для бакалавриата - магистратуры. - М.: Изд-во Юрайт, 2018. - 371 с.Михайлов Г.А., Войтишек А.В. Статистическое моделирование. Методы Монте-Карло: Учебное пособие для бакалавриата - магистратуры. - М.: Изд-во Юрайт, 2018. - 371 с.Князева Е.Г., Юзвович Л.И., Луговцов Р.Ю., Фоменко В.В. Финансово-экономические риски: Учебное пособие. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. - 112 с.Князева Е.Г., Юзвович Л.И., Луговцов Р.Ю., Фоменко В.В. Финансово-экономические риски: Учебное пособие. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. - 112 с.Соболь И.М. Численные методы Монте-Карло. - М.: Наука, 1973. - 312 с.Соболь И.М. Численные методы Монте-Карло. - М.: Наука, 1973. - 312 с.Жуков Е.Ф., Максимова Л.М., Маркова О.М. и др. Банки и банковские операции: Учебник для вузов - М.: Финансы и статистика, 2008. - 471 с.Жуков Е.Ф., Максимова Л.М., Маркова О.М. и др. Банки и банковские операции: Учебник для вузов - М.: Финансы и статистика, 2008. - 471 с.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.